システムトレード（System Trade）とは、トレードを行う際に裁量を排し、有効な一定売買ルールに基づいて機械的に売買するトレード手法です。曖昧さを排除したルール 作成には多くの場合テクニカル分析が使われています。

しかし、広義では、テクニカル分析であろうと、ファンダメンタル分析であろうと一定売買ルールのもと取引を行うこともシステムトレードと言われています。

また元来は、売買注文をコンピュータに自動執行させることを指しているわけではありませんでしたが、ここ数年のPC性能、インターネット環境の進化によって、この過程が容易となり、自動売買のシステムトレードが普及し、トレードにおけるルールがあり、そのルールを自動化してトレードする手法が「システムトレード」と言われています。このように「システムトレード」の定義も変わってきています。

この「システムトレード」は、いまFX業界でもっとも注目を集めているキーワードで、メタクォーツソフトウェア社の「メタトレーダー」やトレーデンシー社の「ミラートレーダー」のシステムをベースにした「システムトレード」サービスが提供されています。

システムトレードのメリットとは

人間は、欲望や恐怖という感情の為、トレードにおいて合理的に行動できなと言われています。
しかしながら、システムトレードは、確率的に勝てるようにルールを定めて、それに従って自動的に売買するので、感情的な投資判断を排除できます。 24時間体制で取引できるFX取引はいつがベストなタイミングになるのかわかりません。
システムトレードなら、仕事中も睡眠中も自分に代わってトレードしてくれるので、システムトレードなら、24時間体制で取引することができます。 システムトレードなら、自身のロジックが無くても、パッケージとなったロジックが、「メタトレーダー」のEAや「ミラートレーダー」でコピーすることで、実績のあるロジックを使用することができます。

システムトレードのデメリット

市況変動により売買が発生しますので、急変した場合にアクセスが殺到し、システムの誤作動やサーバーダウンの可能性も否定できません。 過去のデータから、確率的にルールの作成をしていますから、特定の市況変動のパターンでのみ利益が出るよう過度な最適化がされていると、そのパターン以外では利益が出なくなり、ファンダメンタルズに大きな変化が起こった場合などには、ロジックが陳腐化してしまうことがあります。 競馬好きの方の中には、予想の過程が楽しくて、結果は二の次という方も居ます。確かに投資でも、自分自身の分析によるトレードによる利益の喜びは格別のものがあります。「システムトレード」では、この面白味を感じることは無いでしょう。
精神的ストレスを排除する「システムトレード」メリットと相反するわけですが、面白味と実益はトレードオフの関係です。

「システムトレード」で成功するためには

「システムトレード」のロジックは、確率に基づいています。確率論に大数の法則という言葉有ります。 1度の失敗ではロジックの見定めは出来ません。継続したトレードは成功には必要です。
もうひとつ、大前提です。裁量であれ、「システムトレード」であれ、投資することはイコール、リスクをとることです。精神的メリットがあっても、時間的メリットがあっても、利益も損失も自身の勘定に反映することに変わり有りません。このことは忘れないでください。